通過大數(shù)據(jù)，進(jìn)一步拓寬資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍。可以充分運(yùn)用在風(fēng)險(xiǎn)限額管理、對(duì)外擔(dān)保額度統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比例、資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性匹配管理上，還可以納入原本復(fù)雜的投資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)測算、量化金融市場環(huán)境對(duì)投資的影響，分析外部融資能力等。
大數(shù)據(jù)在資產(chǎn)管理中的運(yùn)用
通過大數(shù)據(jù)，完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系。實(shí)務(wù)中，根據(jù)數(shù)據(jù)積累及可得性，可以凈現(xiàn)金流、綜合流動(dòng)比率和流動(dòng)性覆蓋率等指標(biāo)基礎(chǔ)上，自主增加資產(chǎn)集中度、融資回購率、累計(jì)退保率等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)。通過借鑒和運(yùn)用金融保險(xiǎn)行業(yè)較為成熟的監(jiān)測指標(biāo)體系可確保及時(shí)準(zhǔn)確地管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，做到防患于未然。
通過大數(shù)據(jù)，穿透識(shí)別底層資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)市場信用風(fēng)險(xiǎn)涉及的資管產(chǎn)品、未上市股權(quán)投資計(jì)劃、信托計(jì)劃等金融資產(chǎn)進(jìn)行穿透，識(shí)別這些金融產(chǎn)品所投資的具體、明確的基礎(chǔ)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)暴露和風(fēng)險(xiǎn)因子，還可以評(píng)估金融產(chǎn)品的市場信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)是否合理，以及在壓力情景下它們是否變?yōu)榱鲃?dòng)性問題，以便及時(shí)采取應(yīng)急計(jì)劃，化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
通過大數(shù)據(jù)，評(píng)估公司資本充足狀況。可依據(jù)數(shù)據(jù)信息，采用VAR(在險(xiǎn)價(jià)值)和ES(預(yù)期不足)等方法計(jì)算出潛在的最大損失，并基于謹(jǐn)慎的原則，持有一定數(shù)量的高流動(dòng)性資產(chǎn)以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的這些潛在損失。
通過大數(shù)據(jù)，審慎評(píng)估流動(dòng)性項(xiàng)目。在評(píng)估流動(dòng)性涉及的資產(chǎn)或負(fù)債項(xiàng)目時(shí)，為有效防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定安全閾和防火墻。
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